01 · Définition
Qu’est-ce qu’une daily loss limit ?
La daily loss limit est une limite de perte calculée sur une journée définie par le programme. Elle peut tenir compte du P&L réalisé, du P&L latent, des commissions et d’autres frais. Son déclenchement et sa remise à zéro dépendent de la règle officielle.
02 · Calcul
Comment estimer la perte quotidienne restante ?
Pour une règle exprimée comme un budget de perte journalier, une lecture simplifiée est :
Marge quotidienne restanteLimite configurée − perte du jour retenue
Exemple pédagogique : pour une limite configurée à 1 000 $ et une perte du jour retenue à 350 $, la marge indicative est de 650 $. Le calcul doit être adapté si la firme utilise un seuil d’equity, un solde de référence ou une autre convention.
Pourquoi le résultat peut diverger du tableau de bord officiel
Un import peut arriver après la session, omettre une commission, ignorer une position ouverte ou utiliser un fuseau différent. PropLog doit alors afficher la donnée comme incomplète ou estimée.
03 · Données
Les données à réconcilier chaque jour
- P&L réalisé depuis l’heure de remise à zéro officielle.
- P&L latent si la règle l’intègre.
- Commissions, frais d’exchange et autres coûts retenus.
- Trades overnight rattachés à la bonne journée.
- Corrections ou annulations effectuées par la plateforme.
04 · Routine
Une routine de contrôle avant la session
- Vérifiez l’heure du dernier import et la présence de positions ouvertes.
- Comparez le P&L du jour avec la source officielle.
- Contrôlez la version de règle associée au compte.
- Traitez toute donnée manquante avant d’utiliser la marge affichée.
05 · Source