Calculateur de taille de position

01 · Calculateur

Estimer le nombre maximal de contrats

Ce calculateur de taille de position futures estime le nombre entier de contrats couvert par un budget de risque. Renseignez les quatre valeurs, puis vérifiez la formule décrite plus bas.

Le calcul ne modélise pas le slippage, les variations de commission, les changements de spécification ni les règles de la prop firm. Il ne constitue pas une recommandation de position.

02 · Formule

Quelle formule utilise le calculateur de taille de position ?

Risque par contratDistance du stop × valeur du point + coûts aller-retour

Nombre de contratsPartie entière du budget ÷ risque par contrat

Les coûts sont ajoutés au risque de marché avant la division, non retirés du budget. Le résultat est arrondi à l’entier inférieur afin de ne pas dépasser le budget saisi dans le modèle. Si le risque d’un seul contrat dépasse le budget, le résultat est zéro.

Le calculateur de taille de position n’applique aucune conversion : points, ticks, euros ou dollars sont pris tels quels. L’homogénéité des unités reste à votre charge, et c’est l’erreur la plus fréquente sur ce type d’estimation.

03 · Entrées

Comment vérifier les quatre valeurs ?

Le calculateur de taille de position ne vérifie aucune saisie : chaque entrée doit être sourcée avant d’être tapée.

• Budget : montant défini par l’utilisateur pour ce scénario, à fixer en cohérence avec le drawdown du compte et la daily loss limit du programme.
• Stop : distance entre le prix d’entrée envisagé et le niveau de sortie du scénario.
• Valeur du point : spécification officielle du contrat tradé ; voir comment calculer son risque par trade sur les marchés futures.
• Coûts : commissions et frais estimés pour l’aller-retour d’un contrat.

04 · Exemple

Exemple chiffré réconciliable

Avec un budget de 100, une distance de 5 points, une valeur de 5 par point et 2 de coûts aller-retour, le risque estimé est de 27 par contrat. La partie entière de 100 ÷ 27 donne 3 contrats et laisse 19 de budget non utilisé.

Utilisez la même devise pour le budget, la valeur du point et les coûts. En présence de plusieurs devises, convertissez d’abord avec une source et une date documentées.

05 · Micro-contrat

Micro-contrat : le calculateur de taille de position pas à pas

Hypothèses, à confronter à la fiche officielle du produit tradé : un micro-contrat indiciel à 5 $ le point, tick de 0,25 point, soit 1,25 $ le tick. Budget : 150 $. Stop : 12 points, soit 48 ticks. Coûts aller-retour : 1,50 $ par contrat.

1. Risque de marché : 12 × 5 = 60 $ par contrat.
2. Ajout des coûts : 60 + 1,50 = 61,50 $ par contrat.
3. Division du budget : 150 ÷ 61,50 = 2,43.
4. Arrondi à l’entier inférieur : 2 contrats, 123 $ engagés, 27 $ non utilisés.

En ticks, résultat identique : 48 × 1,25 $ = 60 $. Exprimer le stop en ticks et la valeur en points multiplierait le risque par quatre — 48 × 5 = 240 $ au lieu de 60 $ — sans message d’erreur.

06 · Exemple chiffré

Exemple chiffré : relier le budget de risque à une limite journalière

Hypothèses : compte fictif avec une daily loss limit de 1 000 $ ; le plan du trader réserve au plus 25 % de cette limite à un seul scénario, soit un budget de 250 $. Cette fraction est une hypothèse d’exemple, pas une recommandation : elle relève de votre plan et des règles de votre programme.

• Stop de 8 points, valeur du point de 5 $, coûts de 2 $ : risque par contrat de 42 $. 250 ÷ 42 = 5,95, donc 5 contrats et 40 $ de budget non utilisé.
• Stop élargi à 20 points, mêmes autres valeurs : risque par contrat de 102 $. 250 ÷ 102 = 2,45, donc 2 contrats et 46 $ non utilisés.
• Coûts portés à 4 $ avec le stop de 8 points : risque par contrat de 44 $, toujours 5 contrats, mais le reste tombe à 30 $. Une hausse de coûts de quelques dollars suffit parfois à faire perdre un contrat : vérifiez le point de bascule.

Le calculateur de taille de position ne connaît ni la limite ni le plan : il ne voit que le budget saisi. Le lien entre les deux se documente dans le journal, avec la règle et la date de consultation.

07 · Limites

Limites du calculateur de taille de position

Quatre entrées, une multiplication, une division, un arrondi : ce qui ne figure pas dans ces valeurs n’est pas modélisé.

• Slippage : le stop est traité comme atteint au prix exact. Un décalage à l’exécution augmente la perte réelle sans rien changer au calcul.
• Coûts variables : commissions par palier, frais de données ou de plateforme et taxes n’entrent que si vous les intégrez à la case coûts.
• Plafonds de position : un résultat de 5 contrats ne sert à rien si votre programme en autorise 3. Les règles de votre prop firm font foi.
• Positions multiples : le budget vaut pour un seul scénario. Deux positions ouvertes en même temps le consomment deux fois.
• Spécifications évolutives : une valeur du point mémorisée l’an dernier n’est pas une source ; l’exchange peut avoir changé le multiplicateur ou le tick.

Le calculateur de taille de position ne détecte pas non plus le mélange de devises : un budget en euros face à une valeur du point en dollars donne un résultat faux, sans avertissement, puisque l’opération reste arithmétiquement valide.

08 · FAQ

Questions fréquentes

Le calculateur tient-il compte du drawdown ou des règles de la prop firm ?

Non. Il compare un budget à un risque par contrat, rien de plus. Le budget doit être fixé à partir des limites du programme, et le nombre de contrats reste soumis aux plafonds de position de la firme. Ses règles font foi.

Où trouver la valeur du point d’un contrat ?

Dans la fiche de spécification publiée par l’exchange, qui indique le multiplicateur et la taille du tick. Un micro-contrat n’a pas la même valeur de point que le contrat standard du même indice : vérifiez la fiche du produit exact avant de saisir la valeur.

Le calculateur de taille de position accepte-t-il des ticks plutôt que des points ?

Oui, à condition d’exprimer la distance du stop et la valeur d’une unité dans la même mesure : tout en points ou tout en ticks. Mélanger les deux fausse le risque par contrat et donc le nombre de contrats.

Faut-il refaire le calcul à chaque trade ?

Dès qu’une des quatre entrées bouge : un stop plus large, une hausse de commissions ou un budget réduit après une perte changent le résultat. Consigner dans le journal les valeurs utilisées et le nombre de contrats obtenu permet de vérifier après coup si la taille prise correspondait au plan.